红利+双创双网格体系 v3：当储蓄型网格遇到跷跷板
一套在震荡市中自动吃差价、在趋势行情中全仓切换的双标的双态混合体系
一句话说清
用 红利ETF（515180）做储蓄底仓 + 双创50ETF（159781）做放大器，靠"不对称网格"在震荡市攒份额，靠"跷跷板效应"在趋势市全仓切换。
核心设计
双标的统一资金池
11,000 元总资金，两个标的共享。
| 标的 | 代码 | 每笔买入 | 每笔卖出 | 净存储 |
|---|---|---|---|---|
| 红利ETF | 515180.SH | 1,000份 | 800份 | +200份/轮 |
| 双创50ETF | 159781.SZ | 400份 | 400份 | 0 |
- 红利不对称：买多卖少，每交割一轮净存 200 份。震荡市越攒越多。
- 双创对称：纯粹的波段工具，不储份额，只吃差价。
跷跷板效应
红利代表价值（高股息、低波动），双创代表成长（科技、创业板）。两者天然跷跷板：
- 周线相关系数：-0.244
- 月线相关系数：-0.452
- 55% 的时间里两者反向走
极少出现双买的场景，统一资金池不会同时两边都缺钱。
步长算法
动态步长
不设固定网格间距。步长随市场波动自动调整：
买步长 = 近22日最大回撤 x 系数（最低 0.5%）
卖步长 = 1/(1 - 买步长) - 1
| 市场环境 | 月最大回撤 | 买步长 | 触发频率 |
|---|---|---|---|
| 正常震荡 | ~3% | ~1.5% | 约1-2次/周 |
| 单边下跌 | ~10% | ~5% | 约1次/2周 |
| 单边上涨 | ~1% | ~0.5% | 极少触发 |
单边跌时步长拉开，防过快抄底；单边涨时步长缩窄，防卖飞。
双向回调确认
每笔触发都会追踪，不是到了就执行：
- 买入确认：跌到触发价 -- 追踪最低价 -- 反弹买步长x0.2 -- 执行买入
- 卖出确认：涨到触发价 -- 追踪最高价 -- 回落卖步长x0.2 -- 执行卖出
状态机：三态切换
最核心的决策层。正常时双网格自动跑，趋势来临时全仓切换。
| 项目 | normal（震荡） | bull（科技牛） | bear（科技熊） |
|---|---|---|---|
| 模式 | 双网格吃差价 | 波段持有（手动） | 波段持有（手动） |
| 红利 | 买1000/卖800 | 全仓清空 | 只买不卖 |
| 双创 | 买400/卖400 | 只买不卖 | 全仓清空 |
| 储蓄 | 存200份/轮 | 暂停 | 加速存 |
| 风控 | 运行 | 暂停 | 暂停 |
触发切换
投顾盘前分析 > 热门板块数据 > 事实，三源 AI 综合判断。
- 一日信号不切，需要连续/强信号才动
- 退出比入场更慎重
原则：人的定性分析 > 机器的量化指标。不猜顶底，确认趋势后再动。
设计理念
纯网格的两个死穴： 1. 单边上涨时卖飞 -- 阶梯式减仓，踏空主升浪 2. 单边下跌时深套 -- 越跌越买，抄底抄到半山腰
v3 的解：不是用一个网格打到死，而是用双标的做状态切换。
- 震荡市 -- 双网格吃差价，红利不对称储蓄攒份额
- 科技牛 -- 全仓双创追涨，红利清仓不拖后腿
- 科技熊 -- 全仓红利避险，只买不卖加速储蓄
网格负责震荡，切换负责趋势。
技术栈
- 数据源：Tushare fund_daily
- 脚本：Python 自动化调参、风控、状态机
- 执行：银河证券条件单（手动挂单）
- 费率：ETF 万 0.5 免 5
- 账户：银河证券
总结
一套用不对称储蓄+对称放大器+状态机切换构建的、能在牛熊震荡三种市场都能存活的双网格体系。让 AI 管状态机判断，你只管在趋势确认的时候手动切仓位——其他时间网格自动跑。