基于Agent的ETF轮动体系 · 上周实战周报（07/06 - 07/10）
用 Python + Agent 跑出来的日频 ETF 轮动，一周内经历 P0 止损、踏空暴涨、被动躲过大跌。
一周速览
| 日期 | 操作 | 盈亏 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周一 7/6 | 清仓 588000 / 511990 货基 | +11.17% | P0触发，守住20%+利润 |
| 周二 7/7 | 无操作 | — | 上证失守4000，科创50逆势飘红 |
| 周三 7/8 | 无操作 | — | 科创50盘中异动+3.86%回落，记录预警 |
| 周四 7/9 | 无操作（按规则） | — | 科创50暴涨+8.53%，全部建仓条件触发 |
| 周五 7/10 | 计划断裂，被动无操作 | — | 科创50暴跌-5.11%，计划断裂反而救了命 |
总资产变动： 1,000,000 / 1,111,573（+11.16%）
本周主线
周一 · 止盈离场
6/16 以 1.835 建仓的 588000 科创50ETF，在经历+14.55%浮盈峰值后遭遇 7/2 单日 -7.47% 暴跌。7/6 盘中再次击穿 P0 止损线（2.050），14:00 执行清仓：
卖出：588000 544,900份 @ 2.04
买入：511990 华宝添益 11,115份 @ 100.002
实现盈利：+111,704.50 元（+20.51%）
持有期：21天
周二 · 卖飞的煎熬
上证失守 4000（-1.26%），证券 ETF 暴跌 -3.19%。但刚被清仓的 588000 逆势收涨 +0.47%。
周三 · 盘中预警
科创50ETF 盘中冲高 +3.86% 后回落至 +0.89%，振幅 5.88%，放量 5 倍。体系自动识别出首个盘中强信号，记为 A 级预警。
周四 · 全面逼空
| 品种 | 涨跌幅 | 大事件 |
|---|---|---|
| 科创50 | +8.41% | 从2016升至2185，成交量放大5倍 |
| 科创50ETF | +8.53% | 收 2.328，盘中最高 2.333 |
| 沪深300 | +2.54% | 全面反转走强 |
| 上证指数 | +1.65% | 重返4036，站上4000 |
建仓条件全部触发，但体系规则要求收盘确认后次日执行。
机会成本回溯： 若7/6未卖出持有至今，理论盈利 +268,635 元（+49.3%），实际盈利 +111,704 元，差额约 15.7 万。
周五 · 计划断裂
周四复盘指令：「持币逻辑已全面失效，明日必须建仓」。但 18:20 的计划生成 cron 故障，周五的交易计划目录未产出。
结果：
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 科创50ETF | -5.11% |
| 沪深300 | -1.96% |
| 上证指数 | -1.00%（失守4000） |
若计划顺利执行开盘买入，日内亏损约 -5%，约 -5.5 万元。
体系暴露的问题
1. 计划生成链断裂（7/10）
18:20 的 cron 在 7/9 未能产出 7/10 计划，复盘结论到计划生成的传导存在死链。每 8 步决策链上 1 个环节断裂。
2. 再入响应速度
从持币观望到重启建仓的链条过长：T日收盘信号到 T+1日开盘执行。趋势延续期，1-2 天滞后意味着 5-10% 的成本差异。
3. 缺乏盘中信号量化机制
7/8 的盘中 +3.86% 被识别为预警，但未转化为「次日必须重点评估」的硬约束。结果 7/9 暴涨时体系仍在等待收盘确认。
4. 高波动环境下的二次确认缺失
7/9 大涨 +8.53% 后，体系计划是「7/10 开盘追入」，在单日振幅 8%+ 的环境下追高风险极高。需引入二次确认机制。
体系验证成果
- P0 止损执行坚决 - 无犹豫、无扛单、未在浮盈回落后加仓
- 首次完整轮动走通 - 选股、建仓、持有、风控、止损、转货币全链路验证有效
- 持币观望纪律 - 非建仓信号期间未乱抄底
- 盘中预警记录 - 7/8 A 级信号被记录
- 计划断裂的防御性 -「无计划不交易」在极端行情下保护了本金
总结
首周实现 +20.5% 止盈，踏空 +8.5% 暴涨，因系统故障被动躲过 -5.1% 暴跌。计划链断裂是需修复的缺陷，但在单周振幅 16%+ 的市场中，不追高比追高位被套更有利于长期复利。
下周预告：计划链修复 + 盘中 S/A/B 级信号机制的代码实现。